Gestión del riesgo Modelo de gestión del riesgo

Modelo de gestión del riesgo

La crisis derivada de la pandemia originada por la COVID-19 ha abierto un periodo de elevada incertidumbre sobre la evolución económica, financiera y bancaria. En consecuencia, las previsiones macroeconómicas presentadas por el Banco de España para 2021 muestran diferencias significativas entre los escenarios central, suave y severo.

Las crisis económicas experimentadas en el pasado han puesto de manifiesto la importancia crucial que tiene para las entidades financieras la gestión adecuada de sus riesgos. Para el Grupo Caja de Ingenieros, la gestión del riesgo constituye un pilar esencial de su estrategia competitiva y tiene como objetivo preservar sus niveles de solvencia y liquidez.

Las crisis muestran las fragilidades, también en el sector financiero. La posición de partida de Caja de Ingenieros es muy sólida. La alta solvencia y la elevada liquidez, así como una baja intensidad de los activos ponderados por riesgo y el bajo nivel de legacy crediticio, permiten a Caja de Ingenieros un amplio espacio para gestionar las necesidades presentes y futuras.

La holgada posición de liquidez se ha visto incrementada. La fuerte entrada de depósitos en los últimos años, junto con la posición estructural de excedente de depósitos sobre créditos, permite contar con una de las ratios de cobertura de la liquidez más elevadas del sector.

El Grupo Caja de Ingenieros ha mantenido un crecimiento continuo en el tiempo, anticipando las necesidades de capital y de liquidez. El modelo de negocio prioriza la calidad del servicio, la diversificación en las fuentes de ingresos y la prudencia en la asunción de riesgos.

Los mismos resortes que estuvieron presentes para afrontar con éxito la crisis financiera, una capitalización reforzada y una elevadísima liquidez, son factores que deben permitir gestionar adecuadamente y con la serenidad necesaria la crisis derivada del coronavirus.

El Consejo Rector de la Entidad establece el marco de gestión de los riesgos en la actividad del Grupo mediante la definición de políticas, sistemas y procedimientos de control interno, y supervisa su cumplimiento. La coordinación de estas políticas prudentes, además del uso de métodos y técnicas de gestión y control homogéneos y efectivos, nos permiten obtener resultados de forma recurrente y sostenible, así como gozar de una posición holgada de solvencia.

La identificación, la medición y la gestión, así como el control y el seguimiento de los riesgos inherentes a la actividad del Grupo, se constituyen como objetivos fundamentales, siempre dentro de un marco de optimización de la gestión global de los riesgos, que abarca los siguientes:

Riesgo de crédito y de contraparte
Riesgo estructural de tipo de interés
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
Riesgo operacional, incluyendo el riesgo tecnológico
Riesgo de cumplimiento, de conducta y de blanqueo de capitales
Riesgo reputacional
Riesgo de cambio climático

Principios generales

El Consejo Rector manifiesta en la política de gestión del riesgo que el sistema de gestión del riesgo requiere, para su desarrollo, que se apliquen principios que faciliten una gestión eficaz del riesgo. Se consideran como fundamentales los siguientes:

Sostenibilidad. Nuestra misión es aportar a los socios y socias valor sostenible, y esta sostenibilidad debe apoyarse en las políticas y buenas prácticas de gestión del riesgo.

Calidad en la gestión. El riesgo es inherente al negocio del Grupo Caja de Ingenieros y, por ello, debe establecerse una gestión del riesgo profesionalizada, robusta y transversal a toda la organización.

Responsabilidad. La responsabilidad última de la gestión del riesgo corresponde al Consejo Rector. El director general de Caja de Ingenieros es el responsable de la ejecución de la gestión del riesgo.

Seguimiento. El Grupo Caja de Ingenieros debe definir el umbral de riesgos aceptable y monitorizar su perfil de riesgos en relación con el umbral de riesgos definido. Los riesgos asumidos deben estar identificados, y deben existir mecanismos para su medición y seguimiento.

Compromiso. La gestión del riesgo requiere la implicación de toda la organización. El Grupo fomenta la cultura del riesgo trasladando los criterios de gestión del riesgo a los diferentes ámbitos de la organización mediante lemecanismos de comunicación interna, que incluyen la formación y la normativa.

Independencia. La función que tiene encomendada la gestión y el control de los riesgos debe ser independiente de la función comercial y de las áreas de negocio.

El modelo de gestión de Caja de Ingenieros incluye la autoevaluación de los riesgos, su seguimiento integral y planificación, la solvencia, la comunicación interna y pública, y un cuerpo normativo que regula la gestión de los riesgos.

Sistema de gestión del riesgo

El Grupo Caja de Ingenieros establece un sistema de gestión del riesgo, que se compone de los elementos siguientes:

Un sistema de gobierno y organización de la función de riesgos con una definición adecuada de los roles y las responsabilidades, un cuerpo de comités y estructuras de delegación, un modelo de tres líneas de defensa y un sistema de control interno coherente con la naturaleza y la magnitud de los riesgos.
Un marco de apetito al riesgo, integrado en la política de gestión del riesgo y aprobado por el Consejo Rector, que determina los riesgos y los niveles que el Grupo está dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos de negocio.
Un modelo de gestión que incluye la autoevaluación de los riesgos, su seguimiento integral y planificación, la solvencia, la comunicación interna y pública, y un cuerpo normativo que regula la gestión de los riesgos.
Una asignación adecuada de recursos humanos y tecnológicos para gestionar y supervisar el modelo de forma efectiva.

EL MARCO DE APETITO AL RIESGO

El marco de apetito al riesgo es el marco global a través del cual se fija, comunica y monitoriza el apetito al riesgo. Para ello, se necesitan políticas, procedimientos, sistemas y controles. Este marco define explícitamente los límites con los que pueden operar los gestores de la Entidad. Nuestro marco de apetito al riesgo tiene las características siguientes:

Alineamiento con la misión, la visión, los valores y los ejes estratégicos de Caja de Ingenieros
Alineamiento con el plan estratégico y el plan de negocio
Búsqueda de un perfil de riesgo medio-bajo
Formulación clara, concisa, prospectiva y gestionable
Definición explícita de los límites con los que pueden operar los gestores
Mantenimiento de un exceso razonable de capital y liquidez